Partially coupled gradient estimation algorithm for multivariable equation‐error autoregressive moving average systems using the data filtering technique

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Kalman filtering & colored noises: the (autoregressive) moving-average case

The Kalman filter is a well-known and efficient recursive algorithm that estimates the state of a dynamic system from a series of indirect and noisy observations of this state. Its applications range from signal processing to machine learning, through speech processing or computer vision. The underlying model usually assumes white noises. Extensions to colored autoregressive (AR) noise model ar...

متن کامل

Rank-Based Estimation for Autoregressive Moving Average Time Series Models

We establish asymptotic normality and consistency for rank-based estimators of autoregressive-moving average model parameters. The estimators are obtained by minimizing a rank-based residual dispersion function similar to the one given in L.A. Jaeckel [Estimating regression coefficients by minimizing the dispersion of the residuals, Ann. Math. Statist. 43 (1972) 1449–1458]. These estimators can...

متن کامل

channel estimation for mimo-ofdm systems

تخمین دقیق مشخصات کانال در سیستم های مخابراتی یک امر مهم محسوب می گردد. این امر به ویژه در کانال های بیسیم با ‏خاصیت فرکانس گزینی و زمان گزینی شدید، چالش بزرگی است. مقالات متعدد پر از روش های مبتکرانه ای برای طراحی و آنالیز ‏الگوریتم های تخمین کانال است که بیشتر آنها از روش های خاصی استفاده می کنند که یا دارای عملکرد خوب با پیچیدگی ‏محاسباتی بالا هستند و یا با عملکرد نه چندان خوب پیچیدگی پایینی...

Modified Maximum Likelihood Estimation in First-Order Autoregressive Moving Average Models with some Non-Normal Residuals

When modeling time series data using autoregressive-moving average processes, it is a common practice to presume that the residuals are normally distributed. However, sometimes we encounter non-normal residuals and asymmetry of data marginal distribution. Despite widespread use of pure autoregressive processes for modeling non-normal time series, the autoregressive-moving average models have le...

متن کامل

An accelerated gradient based iterative algorithm for solving systems of coupled generalized Sylvester-transpose matrix equations

‎In this paper‎, ‎an accelerated gradient based iterative algorithm for solving systems of coupled generalized Sylvester-transpose matrix equations is proposed‎. ‎The convergence analysis of the algorithm is investigated‎. ‎We show that the proposed algorithm converges to the exact solution for any initial value under certain assumptions‎. ‎Finally‎, ‎some numerical examples are given to demons...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: IET Control Theory & Applications

سال: 2019

ISSN: 1751-8652,1751-8652

DOI: 10.1049/iet-cta.2018.5541